【15分足】グランビルの法則 ~順張手法~

基本情報

取引スタイル：デイトレード
時間足：15分足(終値)
通貨ペア：ドル円
使用テクニカル：単純移動平均(10日)

この手法はグランビルの法則の一つを遵守すること、逆張りはしない、途中での買い増しをしないことを前提ルールとして定めています。

グランビルの法則とは？

金融記者のジョセフ・E・グランビルが考案した「買いと売りを示す8つのパターン」です。

買いのパターン

①は移動平均とレートが乖離したタイミングは移動平均までの戻りを期待した短期買いのタイミング

②はレートが移動平均と下から交差したタイミングが買いのタイミング

③は上昇トレンドの場合の押し目買いのタイミング

④はレートが移動平均を下抜けしない場合、買いのタイミング

売りのパターン

①は移動平均とレートが乖離したタイミングは移動平均までの戻りを期待した短期売りのタイミング

②はレートが移動平均と上から交差したタイミングが売りのタイミング

③下降トレンドの場合の押し売りのタイミング

④はレートが移動平均を上抜けしない場合、売りのタイミング

今回手法で使用するのは上記の買い/売りのパターンの②の移動平均線とチャートが交差した場合のみです。
つまり、売り/買いは必ずチャートと移動平均が重なったタイミングです。

①は移動平均への戻りを期待する取引になり、逆張りなので使用しない。
④は今回の取引手法の場合ナンピン行為に当たるので使用しない。
③も同様に”売り/買いは必ずチャートと移動平均が重なったタイミング”で取引するので使用しません。

ただし、後述しますがこの③が今回の手法で一番損失の原因になります。ここは今後の課題です。

エントリー、利確、損切りのタイミング

エントリー、利確、損切りいずれも移動平均線とレートが交差したタイミングになります。

左の丸から買いでエントリーし、次の丸で売り(決済)→同時に買いのように移動平均とレートが交差するタイミングで決済とエントリーを繰り返していきます。

交差のタイミングはTradingViewで通知設定しておき、通知が来たら取引を実行する感じです。
15分足の終値が移動平均と交差したタイミングで通知されるように設定しておきます。

あとは、ルールに従って機械的に取引していくだけです。

メリット
単純なルールに従うだけなので、取引時の状況を考える必要がない。
トレンドに早いタイミングで乗ることができる。
トレンド相場では高い勝率、利益率を獲得できる。

デメリット
レンジ相場ではほぼ勝てない。。(エントリーと決済のレートがほとんど差がないため)
利確のタイミングも必ず移動平均線との交差時なので最大利益の獲得は難しい。(そもそも、それは捨ててる。)

まずは、言うまでもなくルールを厳守すること。
レンジ相場では損益が膨らんでいくが、恐れずにルールに従い取引すること。
ルールに従い、取引をしていれば必ず、トレンド相場に乗ることができるが、取引するタイミングでない所(交差していない)で決済しないこと。

この手法はトレンドがある相場では強いですが、レンジ場は本当に弱いです。

基本的にトレンド相場では損失を許容し、トレンド相場で大きく利益を獲得する手法なので、トレンド相場や買い/売りのパターンの図の③が続くと、いくらトレンドで利益を獲得しても総合収益でプラスに持っていくのが難しくなります。

なので、今後はレンジ相場でどう対応していくの研究していきます。